抢位 | Alexander McNeil：银行监管最新发展（11/16 · 上海）
11月16日，约克大学精算科学教授、《量化风险管理概念、方法和工具》作者Alexander McNeil 将做客上海交通大学上海高级金融学院（SAIF/高金），发表主题为"Recent Developments in the Regulation of Banks"的演讲。上海交通大学中国金融研究院（CAFR）副院长李祥林教授、国家金融与发展实验室特聘研究员卜永强也将参与圆桌讨论，就银行监管最新热点话题展开精彩对话。 有兴趣的听众可点击文末“阅读原文”或长按文中“二维码”参与报名。席位有限，先到先得。 主持人 李祥林 中国金融研究院副院长、风险管理研究中心主任 上海高级金融学院教授、金融硕士项目联席主任 18:30-18:40 开场致辞 李祥林 中国金融研究院副院长、风险管理研究中心主任 上海高级金融学院教授、金融硕士项目联席主任 18:40-19:40 主题演讲 Alexander McNeil 约克大学精算科学教授 19:30-20:00 圆桌讨论 李祥林 中国金融研究院副院长、风险管理研究中心主任 上海高级金融学院教授、金融硕士项目联席主任 Alexander McNeil 约克大学精算科学教授 卜永强 国家金融与发展实验室特聘研究员 亚历山大·麦克尼尔（Alexander McNeil），2016年9月起担任约克大学精算科学教授。曾在伦敦帝国理工学院和剑桥大学学习，后担任苏黎世联邦理工学院数学系助理教授和赫瑞-瓦特大学精算数学与统计系数学教授。于2010年至2016年间创立并领导了苏格兰金融风险研究协会（SFRA）。 书评摘录： 现代金融风险管理的重要特点就是基于市场交易的风险分散和风险对冲，还有基于内部交易的经济资本配置、内部转移定价和风险绩效调整。这一切都依赖于有效的风险量化，“你不能管理不能度量的风险”。本书是现代风险量化和管理的经典之作。 ——中国人民大学财经金融学教授、博士生导师 陈忠阳 这是一本优秀的风险管理理论书。三位作者在这个领域有长期研究，和业界也有广泛的交流。这本书适合作为量化风险管理教科书，也值得业界拥有较强数量背景的人士参考。 ——上海交通大学中国金融研究院副院长、风险管理研究中心主任 李祥林
研究领域主要为金融风险管理的数量方法，包括市场、信用和保险风险模型，金融时间序列分析，极端风险和相关性风险模型以及企业范围的偿付能力和资本充足率模型。曾在国际顶尖的精算学、统计学、计量经济学和金融数学期刊上发表多篇论文，并经常于国际风险管理会议上发表演讲。
他与Rüdiger Frey和Paul Embrechts共同撰写了《定量风险管理：概念，技术和工具》一书，该书由普林斯顿大学出版社出版（2005/2015）。他还是英国精算师协会的荣誉会员和瑞士精算师协会的通讯会员。